第一:交易模式的不同
期指套利,投資者最重要的工作可能便是復(fù)制與反向交易,然而對于價差交易來說卻不能夠復(fù)制,而是直接對兩個價格的差進行交易,例如股指期貨和滬銅期貨這二者是無論什么情況下都不能夠構(gòu)成套利交易的,但是很多投資者都會對二者價格的差進行交易。
第二:交易機會的不同
市場效率在不斷的提高,套利交易機會有些顯著的減少,理論上的只要構(gòu)成價差的兩個價格還存在,就存在價差交易機會。例如香港的股指期貨市場就呈現(xiàn)了期現(xiàn)套利基本上消失,但是價差迥異仍然維持了很大的量的現(xiàn)象。
第三:實質(zhì)的不同
套利交易是實際資產(chǎn)與復(fù)制資產(chǎn)價格之間的偏差。例如:如果價差偏離持續(xù)增加,我們也可以做價差偏離擴大的交易(贏家財富網(wǎng)m.hbzcqc.cn),比如目前滬深300指數(shù)1003合約和1004合約的價差為100點,我們預(yù)計其會增大,則可做多價差。
價差交易就僅僅是價格上的的差別,它也是任何交易的一個所追求的。未來的行情誰也無法預(yù)測,你唯一用到的東西就是規(guī)則,一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。
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