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股指期貨期限套利的流程介紹

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fengwei添加時(shí)間:2014-11-18 09:55:00
  對于很多投資者來說,現(xiàn)在都很想了解期指套利的知識(shí),作為我國金融市場中新產(chǎn)生的交易方式,期指套利對于投資者的誘惑力還是非常大的。合理的進(jìn)行期指套利能夠很好的幫助投資者獲取利潤。那么,股指期貨期現(xiàn)套利的流程是怎樣的呢?下面,我們就來詳細(xì)的認(rèn)識(shí)一下的,希望投資者能夠好好的了解一下。

  簡單說來,股指期貨期限套利的流程大致可以分為以下幾步;

  第一、應(yīng)該先來確定期貨的定價(jià)模式,投資者根據(jù)自身的資金量、成本來確定套利的上下邊界。

  第二、要根據(jù)指數(shù)的歷史走勢以及自身可能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力來對業(yè)務(wù)的最大倉位進(jìn)行確定。

  第三、進(jìn)行確定現(xiàn)貨部分所具有的構(gòu)造方法以及應(yīng)該采用的交易模式。

  第四、進(jìn)行確定期指套利期間的止損以及止盈的條件都是什么。

  第五、應(yīng)該隨時(shí)關(guān)注期貨組合可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口,能夠?qū)ΜF(xiàn)貨出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行及時(shí)有效的調(diào)整。

  在面對不同保證金比率、開倉時(shí)基率差和不同指數(shù)上漲輿情的情況時(shí),要給不同倉位控制敏感分析。開倉時(shí)值越高的話,說明股指期貨相對于現(xiàn)貨溢價(jià)越大,日后出現(xiàn)上漲的可能性就會(huì)降低。

  一般來說,期限套利的倉位要控制在70%以內(nèi),也就是說在開倉出現(xiàn)偏離正負(fù)10%正常范圍內(nèi)的情況后,期指組合可以應(yīng)對正向的套利期間的股指期貨合約可能上漲大概40% 的情況。

  期現(xiàn)套利往往要求現(xiàn)貨與期貨頭寸同時(shí)進(jìn)行建倉,但進(jìn)行實(shí)際操作往往存在很多問題。對于瞬間開倉可能面臨的問題,我們可以采取兩種延時(shí)性的交易變形,分別是事實(shí)程序化股指期貨掛單,現(xiàn)貨只在期貨成交后買入的守株待兔的方法;先行購入現(xiàn)貨組合,推高指數(shù)后賣空期指的降低成本的交易方法。

  上見面文章就寫完了,希望對于投資者可以提供一定的幫助作用,也希望投資者進(jìn)行期指套利交易時(shí)能夠多多注意,不要出現(xiàn)錯(cuò)誤的判斷以及操作,在期指套利交易中多獲得利潤。

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