超額收益期指套利策略是什么樣?想要期指套利獲得超額收益,資金管理一定要嚴(yán)格,當(dāng)然要按照套利組合周期長短的額不同,進(jìn)行不同的分析。超額收益套利交易的資金管理可以分為兩類情況,下面給大家介紹持有期較短的套利策略。
第一:根據(jù)歷史價格統(tǒng)計一下股指周度漲幅數(shù)據(jù),比如可以按照一周、兩周、三周與四周的時間跨度計算漲幅最大值、最小值與平均值;
第二:選擇一個合適的漲幅值用于期貨資金的計算。
主要考慮兩點:所選數(shù)據(jù)的時間跨度盡量與套利組合持有期相匹配,比如套利組合持有期為兩周,則可以選用兩周最大漲幅值作為計算參數(shù);
可以根據(jù)當(dāng)前行情特征則機(jī)選擇是采用最大值、最小值還是平均值,建議如果行情處于上漲走勢中盡量選擇最大值,如果行情走勢較為平緩可以選擇平均值,行情處于下跌勢則可以選擇平均值或比平均值稍低,對于最小值則盡量不選擇。
第三:期貨資金數(shù)額的計算公式為:期貨合約價格×合約乘數(shù)×合約數(shù)量×(交易保證金比率+漲幅值);
第四:考慮到在價格上漲情形下結(jié)算保證金絕對值會增加,需要對上述公式進(jìn)行一定的調(diào)整。調(diào)整后的資金計算公式為:期貨合約價格×合約乘數(shù)×合約數(shù)量×(交易保證金比率+漲幅值×(1+18%))。
以上就是有關(guān)超額收益套利策略的介紹,相信大家對此已經(jīng)非常的了解了,如果想要學(xué)習(xí)江恩理論,可以點擊進(jìn)入學(xué)習(xí)!最后希望本文的套利策略,對大家有所幫助!
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