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期指套利跨期交易

來(lái)源：【贏家江恩】責(zé)任編輯：liangyanning添加時(shí)間：2014-06-09 13:37:58
　　期指交易市場(chǎng)中的跨期套利是指同一會(huì)員或者投資者以獲得價(jià)差為目的進(jìn)行的操作行為。在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，并以對(duì)沖或者交割的方式結(jié)束交易。
　　
　　跨期交易是氣質(zhì)套利中最常用的一種交易方式，實(shí)際操作中，跨期交易又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。影響套利的主要因素有以下幾點(diǎn)：
　　
　　與遠(yuǎn)期月份合約相比，近期月份合約比較活躍。
　　
　　空頭多頭的移倉(cāng)影響方向不同，空頭的移倉(cāng)使隔月的差價(jià)變大，而多頭的移倉(cāng)會(huì)使隔月的差價(jià)變小。
　　
　　隔月差價(jià)的決定因素是庫(kù)存。
　　
　　價(jià)差要實(shí)現(xiàn)理性回歸那么最重要因素就是價(jià)差的合理把控。

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