期指套利中如何進(jìn)行風(fēng)險控制

　　對于股指期貨，很多投資者并不陌生。期指套利，是更多投資股指期貨者所選擇的一種交易方式，很多投資者對于股市期貨套利如何進(jìn)行風(fēng)險控制方面存在著疑問，今天就針對這個問題來為大家解答，希望能夠幫助到進(jìn)行套利交易的投資者更好的交易。

　　對于股市期貨中套利的風(fēng)險，主要就分為兩種，一種是保證金風(fēng)險的控制，兩一種就是有風(fēng)險套利的風(fēng)險控制，下面將詳細(xì)的介紹這兩種套利的風(fēng)險控制。

　　第一、保證金風(fēng)險控制

　　在前面的內(nèi)容中，我們已經(jīng)知道期指頭寸的餐位控制在期現(xiàn)套利是尤為重要的。指數(shù)一旦上漲，那么期指頭寸的保證金就會遇到雙重擠壓。一重擠壓是期指空單的虧損并不能由現(xiàn)貨頭寸的浮盈所彌補，另一重的就是隨著指數(shù)的上漲，所需保證金將會隨著期指合約價值的上升而增加。

　　設(shè)M為期指保證金的比例，R為滬深300指數(shù)漲幅，β期指為期指合約空頭頭寸收益率相對滬深300指數(shù)收益率的β。為了避免保證金追加風(fēng)險，至少應(yīng)把占套利總權(quán)益的M2/(M+1)×(M-R×β期指)比例的資金作為期指端的保證金。

　　第二、有風(fēng)險套利的風(fēng)險控制

　　風(fēng)險套利的風(fēng)險主要就是指價格風(fēng)險、價差風(fēng)險與展期風(fēng)險。所以對這三種風(fēng)險的控制是非常重要的，投資者一定要設(shè)立好止盈止損位，還要去密切關(guān)注展期時的價差升水幅度，進(jìn)而去避免“套利”變成“虧損”的風(fēng)險。

　　兩種期指套利的風(fēng)險控制，相信您已經(jīng)記在心中了，在交易中對于止損點的設(shè)置是非常重要，這樣才能更加的保證您的資金的安全，才能避免您因為一時的貪婪而有盈利的局面變?yōu)樘潛p的局面。

　　有關(guān)期指套利中如何進(jìn)行風(fēng)險控制的內(nèi)容，就是以上這些，了解更多內(nèi)容，請關(guān)注期指套利欄目。學(xué)習(xí)證券金融知識，贏家財富網(wǎng)(http://m.hbzcqc.cn)可以為您提供全面豐富的知識，讓您更好的在此為自己的證券知識“充電”，然后在實戰(zhàn)中可以運用江恩理論去更好的進(jìn)行投資，這樣才能讓自己的財富值不斷積累。