利用ETF和股指期貨進(jìn)行套利

　　有關(guān)套利交易的方法，在前面已經(jīng)為大家講了很多，剛進(jìn)入股指期貨投資的朋友對于此還是有些陌生，他們在對待ETF與股指期貨進(jìn)行套利的方式還不是非常理解。通過此種方式進(jìn)行期指套利來獲得利潤也是非常有效的。那么，怎樣利用利用ETF和股指期貨進(jìn)行套利?今天就跟隨筆者來詳細(xì)的了解下吧!

　　在利用股指期貨進(jìn)行套利時，需要觀察指數(shù)期貨的變化。由于ETF沒有印花稅而只需要考慮ETF買賣的傭金，省去很多成本，同時ETF的流動行比較好，而且不像股票可能因為某種原因停牌，所以在這里我們利用ETF作為指數(shù)期貨的現(xiàn)貨來分析套利的上下限。

　　這樣我們可以得出結(jié)論：當(dāng)指數(shù)期貨的市場價格在上限和下限之間波動時，我們認(rèn)為指數(shù)期貨價格比較合理，此時不存在套利空間。而當(dāng)指數(shù)期貨的價格超出上下限的范圍時，就可以立即進(jìn)入套利空間，獲取低風(fēng)險的套利收益。

　　在正向套利操作期間，我們的成本主要有：買賣ETF的傭金;買賣ETF的沖擊成本;指數(shù)期貨的交易成本;4、買賣指數(shù)期貨合約的沖擊成本。所以當(dāng)套利空間大于套利的成本時，便可以進(jìn)行實際操作。這樣得到指數(shù)期貨套利的上限是：現(xiàn)貨ETF價格+交易成本。

　　在反向套利操作期間，我們的成本主要有：買賣ETF的傭金;買賣ETF的沖擊成本;指數(shù)期貨的交易成本;4、買賣指數(shù)期貨合約的沖擊成本。所以當(dāng)套利空間大于套利的成本時，便可以進(jìn)行實際操作。這樣得到指數(shù)期貨套利的上限是：現(xiàn)貨ETF價格-交易成本。

　　以上就是有關(guān)利用ETF和股指期貨進(jìn)行套利的介紹，如若了解更多，請關(guān)注期指套利欄目。作為投資者一定要保持良好的心態(tài)，去認(rèn)真的進(jìn)行分析，投資交易，去學(xué)會尊重交易，才能得到意想不到的收獲。投資者一定要記住，任何一種投資方式，都是需要投資者進(jìn)行理性的分析的，如果你不能夠做到冷靜面對暴跌情況，那么也就只會注定你在這個市場中不會走太遠(yuǎn)，因為你所選擇的方向都是你在感性沖動之下所下定的決心，這是非常影響你的判斷能力的，也將最終表現(xiàn)在你的利潤方面上。